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基金夏普比率是什么?基金夏普比率計(jì)算公式(2)

2019-12-24 17:41 互聯(lián)網(wǎng)

  國(guó)債在各類理財(cái)方式中屬于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品,可將國(guó)債利率視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,那么當(dāng)夏普比率《0時(shí),說(shuō)明該基金的業(yè)績(jī)還不及國(guó)債。

  一般情況下 ,只要基金夏普比率為正數(shù),就說(shuō)明基金報(bào)酬率高過(guò)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),夏普比率超過(guò)1的基金極為少見(jiàn),因此有投資價(jià)值的基金夏普比率一般在0到1之間。

  四、作用

  夏普比率的計(jì)算非常簡(jiǎn)單,用基金凈值增長(zhǎng)率的平均值減無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率再除以基金凈值增長(zhǎng)率的標(biāo)準(zhǔn)差就可以得到基金的夏普比率。它反映了單位風(fēng)險(xiǎn)基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的程度。如果夏普比率為正值,說(shuō)明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長(zhǎng)率超過(guò)了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,在以同期銀行存款利率作為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的情況下,說(shuō)明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大,說(shuō)明基金的單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)越高。夏普比率為負(fù)時(shí),按大小排序沒(méi)有意義。夏普比率以資本市場(chǎng)線作為評(píng)價(jià)基準(zhǔn),對(duì)投資績(jī)效作出評(píng)估。